MOMENTUM                      En videnskabelig aktiestrategi

Styring af aktieinvesteringer ud fra en momentumstrategi er en videnskabelig gennemarbejdet og anerkendt investeringsstrategi, der som hovedregel er istand til at skabe et højere afkast, når man måler det over en årrække. 

Analyserne viser, at aktier, som er steget gennem en 3-12 måneders periode, ofte også stiger i den næste 3-12 måneders periode. 

Omvendt aktier, som er faldet gennem en 3-12 måneders periode, falder ofte også i den næste 3-12 måneders periode. 

Samtidig viser analyser, at strategien, i de fleste tilfælde, medfører en højere Sharpe ratio (mindre risiko i forhold til afkastet). 

Vi har udarbejdet et nyt analyseværktøj, hvor vi har testet en portefølje på ialt 239 globale aktier.

Det har resulteret i test af flere tusinde forskellige strategi-kombinationer og den handelsstrategi, som er vinderstrategien, har vi udarbejdet en detailjeret analyse af, som ligger på hjemmesiden under de enkelte tre porteføljer. 

Strategien benyttes til styring af vore globale aktiemodelporteføljer, samt på de danske OMXC Large cap aktier. Det er muligt at tegne abonnement på signallisterne. 

Under de enkelte modelporteføljer kan man se resultaterne af momentumstrategien.

Narasimhan Jegadeesh og Sheridan Titman