Videnskabelig aktiestrategi

Styring af aktieinvesteringer ud fra en momentumstrategi kombineret med en udvælgelse af selskaber, som har haft en mangeårig høj indtjening, er en videnskabelig gennemarbejdet og anerkendt investeringsstrategi, der som hovedregel er istand til at skabe et højere afkast, når man måler det over en årrække. 

Analyser viser sig, at aktier, som er steget gennem en 3-12 måneders periode, ofte også stiger i den næste 3-12 måneders periode. 

Omvendt aktier, som er faldet gennem en 3-12 måneders periode, falder ofte også i den næste 3-12 måneders periode. 

Samtidig viser analyser, at strategien, i de fleste tilfælde, medfører en højere Sharpe ratio (mindre risiko i forhold til afkastet). Dette forhold bekræftes også af vore analyser. 

Samtidig udvælges emnerne blandt de selskaber, der gennem en 5 årig periode, i alle 5 år, har genereret en høj forrentning af selskabets egenkapital.

Vi har udarbejdet et analyseværktøj, hvor vi har testet en portefølje på 10 henholdsvis 15 globale aktier, udvalgt ud af 100 Nasdaq 100 aktier, over en periode på mere end 5 år. Beregningerne er udarbejdet på daglig basis. 

Det har resulteret i test af flere tusinde forskellige strategi-kombinationer og den handelsstrategi, som er vinderstrategien, har vi udarbejdet en detailjeret analyse af, som ligger på hjemmesiden. 

Strategien benyttes til styring af vor globale aktiemodelportefølje, samt på de danske OMXC Large cap aktier. Det er muligt at tegne abonnement på signallisterne. 

Nedenfor kan ses de videnskabelige analyser, der er udarbejdet på kombinationen af momentumstrategien og selskaber med en mangeårig høj indtjening:

Narasimhan Jegadeesh og Sheridan Titman