Momentum aktiestrategi

Styring af aktieinvesteringer ud fra en momentumstrategi er en videnskabelig gennemarbejdet og anerkendt investeringsstrategi, der som hovedregel er istand til at skabe et højere afkast, når man måler det over en årrække. 

Analyser viser sig, at aktier, som er steget gennem en 3-12 måneders periode, ofte også stiger i den næste 3-12 måneders periode. 

Omvendt aktier, som er faldet gennem en 3-12 måneders periode, falder ofte også i den næste 3-12 måneders periode. 

Samtidig viser analyser, at strategien, i de fleste tilfælde, medfører en højere Sharpe ratio (mindre risiko i forhold til afkastet). Dette forhold bekræftes også af vore analyser. 

Vi har udarbejdet et analyseværktøj, hvor vi har testet en portefølje på 50 globale aktier over en periode på mere end 30 år. Beregningerne er udarbejdet på daglig basis. 

Det har resulteret i test af flere tusinde forskellige strategi-kombinationer og den handelsstrategi, som er vinderstrategien, har vi udarbejdet en detailjeret analyse af, som ligger på hjemmesiden. 

Strategien benyttes til styring af vor globale aktiemodelportefølje, men har også vist sig at være en vinderstrategi på yderligere 7 europæiske aktieporteføljer, hvor det er muligt at tegne abonnement på signallisterne. 

Nedenfor kan ses eksempler på nogen af de videnskabelige analyser, der er udarbejdet på momentumstrategien:

Narasimhan Jegadeesh og Sheridan Titman

Research affiliates

Researchgate.net